Tengo bastantes indicios de que el próximo mes puede ser bajista.
Ya os iré diciendo cuando me dan señales de fin de la tendencia bajista.
Las señales son muchas y muy importantes, de hecho en esta onda que se inició ayer todavía a día de hoy no me ha dado ninguna señal de cierre de cortos, en la operaciones a corto plazo.
La señal en gráfico de 2 días es inminente y en gráfico de 5 días está cerca lo que implicaría que si siguen confirmándose las bajadas como mínimo van a durar un mes, mes y medio ¿quién sabe si más? lo iremos viendo.
miércoles, 28 de octubre de 2009
domingo, 25 de octubre de 2009
Bolsa y relatividad, ¿cómo engañar al sistema?
Os voy a contar una forma de como podríamos ganar mucho dinero en bolsa.
Para el que no sepa nada de relatividad, tiene que saber que el tiempo pasa muchísimo más despacio si nos movemos a velocidades cercanas a la luz.
Por ejemplo, imaginaros una máquina de marcianitos en una hipotética nave espacial que fuera a esas velocidades, todo pasaría muy despacio, los marcianitos se moverían muy despacio y tu personaje de la máquina de marcianitos tambien se movería muy despacio, lo que te permitiría medir con mucha más claridad si moverte a derecha izquierda para evitar las balas o si hay pocas posibilidades de escapar e intentar quedarte en el sitio con un pequeño movimiento para esquivar dos balas.
Sería algo así como un combate de boxeo donde tu ves las cosas muy lentas, te moverías muy despacio pero verías tambien los golpes del adversario a cámara lenta dándote mucho más tiempo para pensar donde poner exactamente tu defensa y viendo con más claridad sus puntos descubiertos.
Bueno una nave como la que hemos descrito con conexión a tierra de datos bursátiles (las ondas electromagnáticas van a la velocidad de la luz y el desfase entre la nave y la tierra si está orbitando cerca de la tierra sería casi despreciable)
Imaginaros en un desplome de la bolsa de un 20% en 1 minuto. Nosotros desde la nave veríamos esa vela en nuestro ordenador muy lentamente, veríamos como se va formando muy lentamente y por ejemplo nos daríamos cuenta con suficiente tiempo que va bajando un 5% daríamos la orden de venta por ejemplo a los 14 segundos de comenzar la vela y veriamos que sigue bajando lentamente y que llega al 7% de bajada, entonces nos pondríamos cortos, por ejemplo a los 36 segundos. Habríamos visto tan lentamente el desplome en la tierra que habríamos ganado mucho dinero en un desplome tan monumental.
Por ejemplo en máquinas de marcianitos amañando la velocidad del juego se consigue ganar casi siempre que si jugáramos con la velocidad predeterminada.
Esto no es ciencia ficción es algo que es totalmente viable aunque no hay la tecnología para crear dicha nave.
Sin embargo nuestro cerebro intuye que eso pasa en el mundo físico, habrás visto que hay dias que te sale todo bien y que hay días que dices: "si he seguido la estrategía del MACD con mi acelerador de volumen" y te han dado una cantidad de ostias monumental.
Como inciso no sé si os habéis dado cuenta que muchos casos de supervivencia extrema, se han dado entre gente no especialmente dotada, pero que ha mantenido la calma y ésta es la clave, HAN PROCESADO LENTAMENTE, como en la pelea del boxeador que han visto la pelea en cámara lenta.
No he encontrado ninguna manera de que podamos ver el tiempo real más lentamente, es como si en una partida multijugador en tiempo real tu pudieras verla en tiempo más lento que los otros jugadores.
Lo único que se me ocurre es que cuando te pongas a operar en bolsa, pongamos en 5 minutos, induzcas a tu mente a PROCESAR LENTAMENTE, nuestra mente es como un ordenador y si conseguimos hacerla que procese los datos en tiempo real de una forma más lenta tendremos más posibilidades de ganar, la mente está en el mundo físico y por lo tanto no sabemos que capacidades tiene ocultas y de que forma interpreta la teoría de la relatividad, que insisto la teoría de la relatividad no es ciencia ficción es algo que se produce en el mundo real.
Ha estas alturas de la pelicula debemos saber ya que ningún método es infalible, hay tenemos al hombre más rico del mundo el Sr. Buffet que ha perdido un pastón en esta crisis que ha vuelto a recuperar bastante y que a lo mejor en los próximos meses vuelve a perder.
Resumiendo, sentarse al ordenador sin agobiarse siguiendo al precio, con cuantos menos indicadores mejor, he intentando PROCESAR LENTAMENTE lo que veamos y dejarse guiar por la intuición.
Para el que no sepa nada de relatividad, tiene que saber que el tiempo pasa muchísimo más despacio si nos movemos a velocidades cercanas a la luz.
Por ejemplo, imaginaros una máquina de marcianitos en una hipotética nave espacial que fuera a esas velocidades, todo pasaría muy despacio, los marcianitos se moverían muy despacio y tu personaje de la máquina de marcianitos tambien se movería muy despacio, lo que te permitiría medir con mucha más claridad si moverte a derecha izquierda para evitar las balas o si hay pocas posibilidades de escapar e intentar quedarte en el sitio con un pequeño movimiento para esquivar dos balas.
Sería algo así como un combate de boxeo donde tu ves las cosas muy lentas, te moverías muy despacio pero verías tambien los golpes del adversario a cámara lenta dándote mucho más tiempo para pensar donde poner exactamente tu defensa y viendo con más claridad sus puntos descubiertos.
Bueno una nave como la que hemos descrito con conexión a tierra de datos bursátiles (las ondas electromagnáticas van a la velocidad de la luz y el desfase entre la nave y la tierra si está orbitando cerca de la tierra sería casi despreciable)
Imaginaros en un desplome de la bolsa de un 20% en 1 minuto. Nosotros desde la nave veríamos esa vela en nuestro ordenador muy lentamente, veríamos como se va formando muy lentamente y por ejemplo nos daríamos cuenta con suficiente tiempo que va bajando un 5% daríamos la orden de venta por ejemplo a los 14 segundos de comenzar la vela y veriamos que sigue bajando lentamente y que llega al 7% de bajada, entonces nos pondríamos cortos, por ejemplo a los 36 segundos. Habríamos visto tan lentamente el desplome en la tierra que habríamos ganado mucho dinero en un desplome tan monumental.
Por ejemplo en máquinas de marcianitos amañando la velocidad del juego se consigue ganar casi siempre que si jugáramos con la velocidad predeterminada.
Esto no es ciencia ficción es algo que es totalmente viable aunque no hay la tecnología para crear dicha nave.
Sin embargo nuestro cerebro intuye que eso pasa en el mundo físico, habrás visto que hay dias que te sale todo bien y que hay días que dices: "si he seguido la estrategía del MACD con mi acelerador de volumen" y te han dado una cantidad de ostias monumental.
Como inciso no sé si os habéis dado cuenta que muchos casos de supervivencia extrema, se han dado entre gente no especialmente dotada, pero que ha mantenido la calma y ésta es la clave, HAN PROCESADO LENTAMENTE, como en la pelea del boxeador que han visto la pelea en cámara lenta.
No he encontrado ninguna manera de que podamos ver el tiempo real más lentamente, es como si en una partida multijugador en tiempo real tu pudieras verla en tiempo más lento que los otros jugadores.
Lo único que se me ocurre es que cuando te pongas a operar en bolsa, pongamos en 5 minutos, induzcas a tu mente a PROCESAR LENTAMENTE, nuestra mente es como un ordenador y si conseguimos hacerla que procese los datos en tiempo real de una forma más lenta tendremos más posibilidades de ganar, la mente está en el mundo físico y por lo tanto no sabemos que capacidades tiene ocultas y de que forma interpreta la teoría de la relatividad, que insisto la teoría de la relatividad no es ciencia ficción es algo que se produce en el mundo real.
Ha estas alturas de la pelicula debemos saber ya que ningún método es infalible, hay tenemos al hombre más rico del mundo el Sr. Buffet que ha perdido un pastón en esta crisis que ha vuelto a recuperar bastante y que a lo mejor en los próximos meses vuelve a perder.
Resumiendo, sentarse al ordenador sin agobiarse siguiendo al precio, con cuantos menos indicadores mejor, he intentando PROCESAR LENTAMENTE lo que veamos y dejarse guiar por la intuición.
domingo, 11 de octubre de 2009
Algo importante
Desde que empecé este blog a finales de Febrero no he hecho demasiadas operaciones, pero lo empecé precisamente porque creí haber identificado una especie de patrón que donominé 1-2-3-A.
El asunto es que este patrón no se manifiestas con mucha claridad, sin embargo hoy mirando el CAC40 me dió la impresión que se mostraba y además bastante claro.
Miré el S&P500, el DOW y allí estaba, pero todavía más importante, la bolsa China que parece que es la que más adelantada va hasta el momento, confirmaba el patrón y le seguía a poca distancia el Nikkei.
Al grano, mucho me temo, o me alegro, que estamos a punto de empezar en los índices occidentales, en el Nikkei y China ya parece haber empezado, la onda 3 de una estructura de largo plazo 1-2-3-A que empezó a principios del 2008.
El asunto acojona y es que de confirmarse este pronóstico empezaría una onda bajista que no sólo nos haría perder los mínimos de Marzo, sino que podría llevar al S&P500 hacía los 400 puntos.
Sería algo histórico, cada uno debe hacer lo que le parezca, yo sin embargo estoy sorprendido de haber visto esto y la correlación con que los índices parecen estar formando esta estructura y por eso lo cuento.
El asunto es que este patrón no se manifiestas con mucha claridad, sin embargo hoy mirando el CAC40 me dió la impresión que se mostraba y además bastante claro.
Miré el S&P500, el DOW y allí estaba, pero todavía más importante, la bolsa China que parece que es la que más adelantada va hasta el momento, confirmaba el patrón y le seguía a poca distancia el Nikkei.
Al grano, mucho me temo, o me alegro, que estamos a punto de empezar en los índices occidentales, en el Nikkei y China ya parece haber empezado, la onda 3 de una estructura de largo plazo 1-2-3-A que empezó a principios del 2008.
El asunto acojona y es que de confirmarse este pronóstico empezaría una onda bajista que no sólo nos haría perder los mínimos de Marzo, sino que podría llevar al S&P500 hacía los 400 puntos.
Sería algo histórico, cada uno debe hacer lo que le parezca, yo sin embargo estoy sorprendido de haber visto esto y la correlación con que los índices parecen estar formando esta estructura y por eso lo cuento.
sábado, 10 de octubre de 2009
Valores que parece que se han girado a la baja
No hay demasiados valores que tengan indicios claros de que se hayan girado.
Entre ellos he encontrado a DELL, CITIGROUP, ACERINOX, POPULAR y el NIKKEI225, aunque ninguno de ellos da muestras claras de alguna interrupción en el incipiente movimiento Browniano lo que me permitiría adelantar previsiones de caída.
Sin embargo hay un índice que me permite interpretar mucha información el índice SHANGAI de la bolsa China, en particular el SHANGAI COMPOSITE INDEX (muy representativo de la economía China) que indicaría una caída hasta los 2.200 (una caída muy significativa) que igualaría los mínimos de Marzo de este índice, aunque este índice tuvo sus mínimos en Noviembre del año pasado. La caída rondaría el 35% desde máximos y le quedaría una caída del 25% desde los niveles actuales.
Entre ellos he encontrado a DELL, CITIGROUP, ACERINOX, POPULAR y el NIKKEI225, aunque ninguno de ellos da muestras claras de alguna interrupción en el incipiente movimiento Browniano lo que me permitiría adelantar previsiones de caída.
Sin embargo hay un índice que me permite interpretar mucha información el índice SHANGAI de la bolsa China, en particular el SHANGAI COMPOSITE INDEX (muy representativo de la economía China) que indicaría una caída hasta los 2.200 (una caída muy significativa) que igualaría los mínimos de Marzo de este índice, aunque este índice tuvo sus mínimos en Noviembre del año pasado. La caída rondaría el 35% desde máximos y le quedaría una caída del 25% desde los niveles actuales.
Análisis del Popular bajo tres métodos
- Análisis 1-2-3-A:
El Popular ha roto claramente la directriz básica desde Marzo y se ve claramente como se han formado los 3 segmentos 1-2-3-A, es imposible saberlo pero al haber roto a la baja los máximos de la onda 1, cabe esperar una corrección al alza, para formar la onda 2 de la onda A.
La onda 1 de la onda A, parece tener bastante fuerza y cabe esperar que el Popular pueda caer hasta los 5 por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, lo que sería una caída del 35% desde máximos (bastante apreciable).
Si hubiera algún catalizador que le hicera formar una estructura 1-2-3-A después de formar esta onda A, probablemente perdería los mínimos de Marzo, pero esto es demasiado aventurar.
-Análisis de psicología de masas:
Éste es el análisis que más me gusta. Empezó a subir como la espuma a partir de Marzo, con las noticias que la crisis se estaba desacelerando y se mantuvo lateral en Junio y Julio, cuando hubo una cierta indecisión sobre el fin de la crisis, en esos meses el PIB norteamericano cayó y las dudas eran evidentes.
A partir de Agosto con el anuncio de Bernanke y otros líderes de que la crisis había terminado, volvió a subir como la espuma, y en Septiembre coincidiendo con el anuncio de Obama y otros presidentes internacionales que la salida de la crisis sería dura y difícil encadena una bajada continuada sin hacer demasiado caso a algunas informaciones positivas que salen de vez en cuando pero sin suficiente entidad para parar la bajada.
-Análisis de movimiento Browniano:
La subida de Marzo a finales de Abril es el principal movimiento Browniano.
Sitúo el término medio de esa subida en 4.88 y el comienzo en 3.19 por lo que el movimiento final debería quedar en 5.29-3.19+5.29=7.39
Llego a los 7.59 (tengo que destacar que este sistema si se prueba que funciona parece muy exacto).
En la caída hasta el momento es imposible usar este método ya que se compone de una sólo recta y es imposible saber cual puede ser su punto medio.
El análisis de los tiempos tambien concuerda perfectamente, 40 sesiones para el primer movimiento Browniano y después de la lateralidad que como dije, lo identificamos como la fuerza resistiva del medio o en términos bursátiles la recogida de beneficios por la abrupta subida, vuelve a continuar el movimiento Browniano y alcanza máximos en otras 40 sesiones.
El Popular ha roto claramente la directriz básica desde Marzo y se ve claramente como se han formado los 3 segmentos 1-2-3-A, es imposible saberlo pero al haber roto a la baja los máximos de la onda 1, cabe esperar una corrección al alza, para formar la onda 2 de la onda A.
La onda 1 de la onda A, parece tener bastante fuerza y cabe esperar que el Popular pueda caer hasta los 5 por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, lo que sería una caída del 35% desde máximos (bastante apreciable).
Si hubiera algún catalizador que le hicera formar una estructura 1-2-3-A después de formar esta onda A, probablemente perdería los mínimos de Marzo, pero esto es demasiado aventurar.
-Análisis de psicología de masas:
Éste es el análisis que más me gusta. Empezó a subir como la espuma a partir de Marzo, con las noticias que la crisis se estaba desacelerando y se mantuvo lateral en Junio y Julio, cuando hubo una cierta indecisión sobre el fin de la crisis, en esos meses el PIB norteamericano cayó y las dudas eran evidentes.
A partir de Agosto con el anuncio de Bernanke y otros líderes de que la crisis había terminado, volvió a subir como la espuma, y en Septiembre coincidiendo con el anuncio de Obama y otros presidentes internacionales que la salida de la crisis sería dura y difícil encadena una bajada continuada sin hacer demasiado caso a algunas informaciones positivas que salen de vez en cuando pero sin suficiente entidad para parar la bajada.
-Análisis de movimiento Browniano:
La subida de Marzo a finales de Abril es el principal movimiento Browniano.
Sitúo el término medio de esa subida en 4.88 y el comienzo en 3.19 por lo que el movimiento final debería quedar en 5.29-3.19+5.29=7.39
Llego a los 7.59 (tengo que destacar que este sistema si se prueba que funciona parece muy exacto).
En la caída hasta el momento es imposible usar este método ya que se compone de una sólo recta y es imposible saber cual puede ser su punto medio.
El análisis de los tiempos tambien concuerda perfectamente, 40 sesiones para el primer movimiento Browniano y después de la lateralidad que como dije, lo identificamos como la fuerza resistiva del medio o en términos bursátiles la recogida de beneficios por la abrupta subida, vuelve a continuar el movimiento Browniano y alcanza máximos en otras 40 sesiones.
El movimiento Browniano y la bolsa
Estaba el otro día observando, que la estructura 1-2-3-A, se formaba mucho más claramente en gráficos de 5 minutos y que al pasarlos a gráficos de un día estas estructuras se convertían en líneas rectas. Es un poco como cuando ves la costa desde una cierta distancia, parece una línea recta pero que cuando te vas acercando empiezas a divisar bahías y golfos que aparentemente no estaban ahí.
Pensé que a lo mejor era importante fijarse en las líneas rectas (más o menos rectas) que se formaban en gráficos de 5 minutos, tomando esas líneas rectas como las unidades más pequeñas de lo que ya veremos más adelante.
Casualmente estaba leyendo unos artículos sobre el movimiento Browniano, que no es más que el movimiento totalmente aleatorio que sufre una pequeña partícula, al sumergirse en un líquido debido a los miles de millones de choques con los átomos que forman el líquido.
Curiosamente, Einstein, en 1905 había tocado este tema y había dicho que después de un instante inicial pequeñísimo donde la partícula está en caída libre, el movimiento Browniano sigue una pauta increíblemente sencilla.
Esta pauta es como sigue: un movimiento en un tiempo pequeñísimo igual a una parábola, en el movimiento de precios de la bolsa se puede identificar como que después de una caída de los precios muy grande, alguien decide invertir fuerte al alza y se giran los precios o sea es cuando se deja caer la partícula en el líquido según nuestro ejemplo.
La pauta que describió Einstein, es que despues de este instante, la gráfica de los desplazamientos medios cuadráticos respecto al tiempo es una recta, dicho de otra manera la partícula se mueve a un lado, por ejemplo se mueve 1 mm a la derecha, 1,5 mm a la izquierda cada segundo pero si sumamos el cuadrado de estos desplazamientos y lo dividimos por el número de segundos siguen una correlación o sea una recta uniforme.
Bien vamos a ver como aplicar esto a un gráfico de bolsa, voy a poner el ejemplo de la subida que llevamos desde Marzo del 2009
Cuando se inicia la tendencia se forma un pequeñísimo movimiento parabólico, casi imperceptible que es el cambio de tendencia y luego buscamos la línea recta más significativa dentro del movimiento (Figura 1).
Esa sería la recta de la media de los desplazamientos cuadráticos, por supuesto no la he hallado pero a ojímetro concuerda bastante bien.
Luego vemos que en Septiembre hay una corrección, bien eso lo vamos a interpretar físicamente como que la partícula iba demasiado deprisa y que la fuerza resistiva del líquido (viscosidad) ha actuado, dicho en términos bursátiles, las ganancias eran fuertes y la gente ha recogido beneficios.
Esa fuerza no nos interesa ya que en cuanto cese seguirá el movimiento Browniano.
Bien empiricamente he visto en unos cuantos gráficos que si cogemos lo más parecido a la línea más significativa dentro de una tendencia y hallamos su punto medio, ese debe ser el punto medio de todo el movimiento y tambien parece ser tambien el punto medio del tiempo de la tendencia total.
Obviamente si una tendencia no tiene correcciones o desaceleraciones notables no podremos buscar una línea recta significativa ya que todo el movimiento sería una línea recta en si y nunca sabríamos donde está el punto medio.
De todas maneras soy bastante escéptico de éste método ya que me parece difícil que con tanto rastreo de ordenadores no se haya hecho público un estudio respecto a este tema y porque es difícil creer que la bolsa y las partículas en los líquidos sigan comportamientos iguales.
Sin embargo cuándo leí a Stan Weinstein (uno de los mejores libros de bolsa que he leído para principiantes) apuntaba a algo parecido, a lo que yo he dicho, en su regla de la oscilación.
Bueno os remito a la figura 1, y aplicado a la tendencia actual, 100 puntos arriba o abajo deberíamos tener un techo sobre los 11.800 puntos del IBEX
Pensé que a lo mejor era importante fijarse en las líneas rectas (más o menos rectas) que se formaban en gráficos de 5 minutos, tomando esas líneas rectas como las unidades más pequeñas de lo que ya veremos más adelante.
Casualmente estaba leyendo unos artículos sobre el movimiento Browniano, que no es más que el movimiento totalmente aleatorio que sufre una pequeña partícula, al sumergirse en un líquido debido a los miles de millones de choques con los átomos que forman el líquido.
Curiosamente, Einstein, en 1905 había tocado este tema y había dicho que después de un instante inicial pequeñísimo donde la partícula está en caída libre, el movimiento Browniano sigue una pauta increíblemente sencilla.
Esta pauta es como sigue: un movimiento en un tiempo pequeñísimo igual a una parábola, en el movimiento de precios de la bolsa se puede identificar como que después de una caída de los precios muy grande, alguien decide invertir fuerte al alza y se giran los precios o sea es cuando se deja caer la partícula en el líquido según nuestro ejemplo.
La pauta que describió Einstein, es que despues de este instante, la gráfica de los desplazamientos medios cuadráticos respecto al tiempo es una recta, dicho de otra manera la partícula se mueve a un lado, por ejemplo se mueve 1 mm a la derecha, 1,5 mm a la izquierda cada segundo pero si sumamos el cuadrado de estos desplazamientos y lo dividimos por el número de segundos siguen una correlación o sea una recta uniforme.
Bien vamos a ver como aplicar esto a un gráfico de bolsa, voy a poner el ejemplo de la subida que llevamos desde Marzo del 2009
Cuando se inicia la tendencia se forma un pequeñísimo movimiento parabólico, casi imperceptible que es el cambio de tendencia y luego buscamos la línea recta más significativa dentro del movimiento (Figura 1).
Esa sería la recta de la media de los desplazamientos cuadráticos, por supuesto no la he hallado pero a ojímetro concuerda bastante bien.
Luego vemos que en Septiembre hay una corrección, bien eso lo vamos a interpretar físicamente como que la partícula iba demasiado deprisa y que la fuerza resistiva del líquido (viscosidad) ha actuado, dicho en términos bursátiles, las ganancias eran fuertes y la gente ha recogido beneficios.
Esa fuerza no nos interesa ya que en cuanto cese seguirá el movimiento Browniano.
Bien empiricamente he visto en unos cuantos gráficos que si cogemos lo más parecido a la línea más significativa dentro de una tendencia y hallamos su punto medio, ese debe ser el punto medio de todo el movimiento y tambien parece ser tambien el punto medio del tiempo de la tendencia total.
Obviamente si una tendencia no tiene correcciones o desaceleraciones notables no podremos buscar una línea recta significativa ya que todo el movimiento sería una línea recta en si y nunca sabríamos donde está el punto medio.
De todas maneras soy bastante escéptico de éste método ya que me parece difícil que con tanto rastreo de ordenadores no se haya hecho público un estudio respecto a este tema y porque es difícil creer que la bolsa y las partículas en los líquidos sigan comportamientos iguales.
Sin embargo cuándo leí a Stan Weinstein (uno de los mejores libros de bolsa que he leído para principiantes) apuntaba a algo parecido, a lo que yo he dicho, en su regla de la oscilación.
Bueno os remito a la figura 1, y aplicado a la tendencia actual, 100 puntos arriba o abajo deberíamos tener un techo sobre los 11.800 puntos del IBEX
Suscribirse a:
Entradas (Atom)